Pacote em C++
Primeiro, vamos abrir o diretório src do seu workspace, utilizando o nome ros2_ws como exemplo. Se você estiver usando outro nome, adapte os comandos abaixo:
cd ros2_ws/src
Caso você execute o comando ls, verá sua pasta com o pacote Python. Agora, vamos criar um pacote em C++, executando o seguinte comando, muito semelhante ao anterior:
ros2 pkg create my_cpp_pkg --build-type ament_cmake --dependencies rclcpp
Se tudo ocorrer conforme o esperado, você poderá abrir a pasta no VSCode e visualizar algo semelhante à imagem abaixo:

Para finalizar, devemos habilitar a compilação desse pacote, seguindo os comandos abaixo em um novo terminal:
cd ros2_ws/
colcon build
Isso iniciará um processo de instalação que pode levar algum tempo. Para concluir, execute o seguinte comando, lembrando de substituir os nomes do pacote, caso sejam diferentes:
colcon build --packages-select my_cpp_pkg